Stratégies et modèles de trading Stratégies et modèles de trading Autres stratégies de trading Correction CCI Une stratégie qui utilise la CCI hebdomadaire pour dicter un biais de négociation et CCI quotidien pour générer des signaux de trading CVR3 VIX Market Timing Développé par Larry Connors et Dave Landry, (VIX) pour générer des signaux d'achat et de vente pour les stratégies de négociation SampP 500 Gap Diverses stratégies de négociation basées sur les écarts de prix d'ouverture Ichimoku Cloud Une stratégie qui utilise le nuage d'Ichimoku pour définir les biais de négociation, d'identifier les corrections et de signal Points de retournement à court terme Momentum en mouvement Une stratégie qui utilise un processus en trois étapes pour identifier la tendance, attendre les corrections à l'intérieur de cette tendance, puis identifier les retournements qui signalent une fin à la correction Narrow Range Day NR7 Développé par Tony Crabel, Stratégie cherche des contractions de gamme pour prédire les expansions de gamme. Le code de balayage avancé inclus qui ajuste cette stratégie en ajoutant des qualifications d'Aroon et de CCI Pourcentage Au-dessus 50-jour SMA Une stratégie qui utilise l'indicateur de largeur, pourcentage au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, pour définir le ton pour le grand marché et identifie des corrections Pre - Effet de vacances Comment le marché a-t-il performé avant les grands congés américains et comment cela peut affecter les décisions commerciales. RSI2 Un aperçu de Larry Connors039 stratégie de réversion moyenne en utilisant RSI de 2 périodes Faber039s Secteur Rotation Trading Stratégie Basé sur la recherche de Mebane Faber, cette stratégie de rotation sectorielle achète les secteurs les plus performants et les rééquilibrages une fois par mois Cycle de six mois MACD Développé par Sy Harding , Cette stratégie combine le cycle bull bear six mois avec les signaux MACD pour le timing Stochastic Pop and Drop Développé par Jake Berstein et modifié par David Steckler, cette stratégie utilise l'indice directionnel moyen (ADX) et l'oscillateur stochastique pour identifier les écarts de prix et les écarts Slope Tendance du rendement À l'aide de l'indicateur de pente pour quantifier la tendance à long terme et mesurer la performance relative pour une stratégie de négociation avec les neuf SPDRs du secteur Swing Charting Qu'est-ce Swing Trading et comment il peut être utilisé pour les bénéfices dans certaines conditions de marché Trend Quantification and Asset Allocation Cet article montre les chartistes comment définir les inversions de tendance à long terme comme un processus en lissant les données de prix avec quatre oscillateurs de prix par pourcentage différents. Les chartistes peuvent également utiliser cette technique pour quantifier la force de la tendance et déterminer la répartition de l'actif. Essentiellement, les contrats à terme tentent de prédire quelle sera la valeur d'un indice ou d'une marchandise à une date ultérieure. Les spéculateurs sur le marché à terme peuvent utiliser différentes stratégies pour profiter de la hausse et de la baisse des prix. Les plus communs sont connus comme aller long, aller court et se propage. Si un investisseur va longtemps - c'est-à-dire, conclut un contrat en acceptant d'acheter et de recevoir la livraison du sous-jacent à un prix fixé - cela signifie qu'il essaie de profiter d'une future hausse des prix prévue. Par exemple, disons que, avec une marge initiale de 2000 en Juin, Joe le spéculateur achète un contrat d'or de septembre à 350 par once, pour un total de 1000 onces ou 350.000. En achetant en Juin, Joe va longtemps, avec l'espoir que le prix de l'or augmentera au moment où le contrat expire en Septembre. En août, le prix de l'or augmente de 2 à 352 par once et Joe décide de vendre le contrat afin de réaliser un profit. Le contrat de 1000 onces serait maintenant une valeur de 352 000 et le bénéfice serait de 2 000. Compte tenu de l'effet de levier très élevé (rappelez-vous la marge initiale était de 2 000), en allant de long, Joe fait un bénéfice 100 Bien sûr, le contraire serait vrai si le prix de l'or par once a chuté de 2. Le spéculateur aurait réalisé un 100 perte. Il est également important de se rappeler que tout au long du temps où Joe a tenu le contrat, la marge peut avoir chuté en dessous du niveau de la marge de maintenance. Il aurait donc dû répondre à plusieurs appels de marge, ce qui entraînerait une perte encore plus importante ou un plus petit bénéfice. Un spéculateur qui court - c'est-à-dire, conclut un contrat à terme en acceptant de vendre et de livrer le sous-jacent à un prix fixé - cherche à tirer profit de la baisse des niveaux de prix. En vendant haut maintenant, le contrat peut être racheté à l'avenir à un prix inférieur, générant ainsi un profit pour le spéculateur. Disons que Sara a fait des recherches et est venu à la conclusion que le prix du pétrole allait diminuer au cours des six prochains mois. Elle pourrait vendre un contrat aujourd'hui, en Novembre, au prix plus élevé actuellement, et de le racheter dans les six prochains mois après que le prix a diminué. Cette stratégie est appelée à court et est utilisé lorsque les spéculateurs profiter d'un marché en déclin. Supposons qu'avec un dépôt de marge initiale de 3.000, Sara a vendu un contrat de pétrole brut de mai (un contrat équivaut à 1.000 barils) à 25 par baril, pour une valeur totale de 25.000. En mars, le prix du pétrole avait atteint 20 par baril et Sara a estimé qu'il était temps d'encaisser ses profits. En tant que telle, elle a racheté le contrat qui a été évalué à 20.000. En restant courte, Sara a réalisé un bénéfice de 5 000. Mais, si Saras n'avait pas fait de recherches approfondies et avait pris une décision différente, sa stratégie aurait pu aboutir à une grosse perte. Spreads Comme vous pouvez le voir, aller longtemps et aller court sont des postes qui impliquent essentiellement l'achat ou la vente d'un contrat maintenant afin de profiter de la hausse ou la baisse des prix à l'avenir. Une autre stratégie commune utilisée par les traders à terme est appelée écarts. Les écarts impliquent de profiter de la différence de prix entre deux contrats différents du même produit. L'étalement est considéré comme l'une des formes les plus conservatrices de négociation sur le marché à terme parce qu'il est beaucoup plus sûr que le commerce de contrats à terme longs (nus) à long terme. Il existe de nombreux types de spreads, dont: Calendrier Spread - Cela implique l'achat et la vente simultanée de deux contrats à terme du même type, ayant le même prix, mais avec des dates de livraison différentes. Intermarket Spread - Ici l'investisseur, avec des contrats du même mois, va longtemps sur un marché et à court sur un autre marché. Par exemple, l'investisseur peut prendre Short June Wheat et Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Il s'agit de tout type de spread dans lequel chaque position est créée dans différentes bourses à terme. Par exemple, l'investisseur peut créer un poste au sein du Chicago Board of Trade (CBOT) et du London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
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